銀行一直是電影貼片廣告，以及植入廣告的積極分子，海棠銀行更是如此。幾年前他們就在封小剛的《沒完沒了》中多次植入廣告，并投過多部電影的貼片廣告。現在有劇組在總部取景，他們自然是求之不得，不但答應劇組取景，提供相應協助，還投了三百萬，在電影中植入廣告。
晚上九點，天完全黑下來了，銀行員工都已經下班，大樓一片寂靜，但大樓前面卻跟趕集一樣熱鬧，除了劇組工作人員在為拍攝作最后的準備外，還聚集了大批圍觀群眾。很多人聽說吳精和王保強在這邊拍戲，紛紛趕來看熱鬧。
許正道清楚在公共場合拍攝肯定會引起群眾圍觀，要是圍觀人群過多甚至可能導致場面失控，讓拍攝無法正常進行。在做拍攝計劃的時候，他就考慮到了這一點，先拍樓上的戲，以及空中的戲；等到夜深了，圍觀群眾散去了，再拍地面的戲。
拍攝工作很快準備完畢。現場兩輛大型吊車伸出長臂擎在空中，一個用來打燈，一個連著吊威壓繩。劇組大燈從前后左右四個方向照著大樓的樓頂。吳精穿著煎餅俠的服裝，吊著威亞繩，鎮定自若的站在大樓邊沿。樓頂風很大，吳精的紅色披風被吹得飄了起來，像一團燃燒的火焰，看上起非常帥。
支起攝像機的大型搖臂，對著吳精拍了一個大全景。隨后吳精退出畫面，穿著同樣服裝王保強站到了吳精剛才的位置，拍攝幾乎相同的鏡頭。
在《煎餅俠》的故事中，大鵬最開始選擇的男主角是功夫小生趙京，但開機之后不久，投資《煎餅俠》的煤老板因為煤礦安全事故被抓，電影后續資本沒了，劇組人心惶惶。在拍攝煎餅俠從空中飛下來的鏡頭時，安全工作沒有做到位，再加上武行心不在焉，導致趙京直接摔在地上。趙京重傷退出后，大部分演職人員也都退出了劇組。大鵬為了完成自己的電影夢想，只能讓王保強扮演的馬濤頂上，由他出演煎餅俠。
在電影中這場戲大鵬拍了兩遍，先是趙京拍，然后是武行馬濤拍。許正道拍這場戲，自然也必須拍兩遍。為了節省時間，同一個鏡頭他讓讓吳精和王保強各演一次。等他們演完之后，再換一下機位。
拍完吳精和王保強站在樓頂的一組鏡頭，接下來要拍的是兩人從樓頂飛下來的鏡頭。只不過王保強會非常帥氣的落地，然后會擊敗劫匪，解救人質；而吳精會直接摔在地上，表演屁股向后平沙落雁式。
為了抓到吳精在空中的臉部特寫，攝影師李乘風也被吊上威壓，和吳精一起升上空中。這個鏡頭比較難拍，由于李乘風和吳精是同時下墜，這個過程必須保證李乘風和吳精任何一方的繩子不能有所偏轉，雙方降落的速度必須完全保持一致，否則就必須重拍。一連拍了八次，許正道終于滿意，宣布這個鏡頭過了。
吳精的空中鏡頭拍完，可以暫時休息。李乘風卻不能休息，需要抓拍王保強從空中落下來的表情。王保強拍戲的經驗相對較少，拍這種空中威亞戲的經驗更少，總是不斷出問題。一共拍了十六條才通過。
李乘風在空中吊了一個多小時，一次次跟著演員下墜。等他從空中下來，腳都是軟的。他向許正道抱怨：“我還以為今天這場戲吳精他們是最辛苦的，搞了半天我是最慘的！”
許正道沖李杰大喊一聲：“二哥！去找張尿不濕來！老騷在空中嚇得尿褲子了！”
李杰他們知道許正道是拿李乘風開涮，都幸災樂禍地大笑起來。
李乘風沖許正道比了個中指：“我要把你和某人的事捅到網上，讓她的影迷砍死你！”
許正道叫了起來：“老騷！我們是兄弟啊！你不會這么絕吧！
凌晨一點，圍觀群眾早已經散去，許正道他們終于拍完空中的鏡頭，開始拍地面的鏡頭。吳精趴在商場前面冰冷的水泥地上，拍攝摔下來之后的慘景。這時候的氣溫已經比較低了，躺在水泥地上非常涼。劇組準備了毯子鋪在地上，讓吳精躺上去，但吳精拒絕了，直接躺在了地上。