巧對匈奴
匈奴大舉入侵上郡時，漢景帝派親近的宦官跟隨李廣整訓士兵，抗擊匈奴。一次，這位宦官帶了幾十名騎兵，縱馬馳騁，遇到三個匈奴人，與他們交戰。那三個人轉身射箭，傷了宦官，那幾十名騎兵也被射殺將盡。宦官跑到李廣跟前，李廣說：“這一定是射雕的人。”李廣于是帶一百名騎兵，急追這三個人。那三個人沒有馬，徒步行走，走了幾十里。李廣命令騎兵散開，從左右兩面包抄，并親自射擊那三人，結果射死二人，活捉一人，果然是匈奴射雕的人。待捆綁好俘虜上馬，望見匈奴有數千騎兵。他們看見李廣，以為是誘敵的騎兵，都吃一驚，上山布陣。李廣的一百騎兵也非常恐慌，想奔馳轉回。
李廣說：“我們離大軍幾十里，現在以一百騎兵這樣逃跑，匈奴一追趕射擊馬上就全完了。現在我們若留下，匈奴一定以為我們是為大軍來誘敵，必然不敢來襲擊我們。”李廣命令騎兵說：“前進！”進到約離匈奴陣地二里許停了下來，又下令說：“都下馬解鞍！”他的騎兵說：“敵人多而且離得近，如果有緊急情況，怎么辦？”李廣說：“那些敵人以為我們會走，現在都解鞍就表示不走，可以使敵人更加堅持認為我們是來誘敵的錯誤判斷。”于是匈奴騎兵就沒敢襲擊。有個騎白馬的匈奴將軍出陣監護他的兵卒，李廣上馬與十幾名騎兵奔馳前去射殺了這個匈奴白馬將軍，然后又返回到他的騎兵中間，解下馬鞍，命令士兵把馬放開，隨便躺臥。這時剛好天黑，匈奴兵始終覺得很奇怪，不敢出擊。夜半時，匈奴兵還以為漢軍有伏兵在旁邊準備夜間襲擊他們，而全部撤走了。天亮，李廣回到大軍駐地。大軍不知李廣在哪里，所以沒有派兵去接應。
出任衛尉
公元前141年（漢景帝后元三年），漢景帝駕崩，漢武帝即位。左右近臣都認為李廣是名將，于是李廣由上郡太守調任未央宮禁衛軍長官，程不識也來任長樂宮禁衛軍長官。
程不識和李廣從前都任邊郡太守并兼管軍隊駐防，到出兵攻打匈奴的時侯，李廣行軍無嚴格隊列、陣勢，靠近水草豐盛的地方駐扎軍隊，停宿的地方人人都感到便利，晚上也不打更自衛，幕府簡化各種文書簿冊，但他遠遠地布置了哨兵，所以不曾遭到過危險。程不識對隊伍編制、行軍隊列駐營陣勢要求很嚴格，夜里打更，文書軍吏處理考績等公文簿冊毫不含糊，甚至通宵達旦，軍隊得不到休息，但也不曾遇到危險。
程不識說：“李廣治軍簡便易行，然而敵人如果突然進犯，他就無法阻擋了。而他的士卒倒也安逸快樂，都甘心為他拼命。我的軍隊雖軍務繁忙，但敵人也不敢侵犯我。”那時，李廣、程不識都是漢朝邊郡名將，但匈奴害怕李廣的謀略，士兵也大多愿跟隨李廣，而以跟隨程不識為苦。
公元前133年（漢武帝元光二年），漢武帝聽從王恢之言，在馬邑伏重兵意圖圍殲匈奴，李廣當時是驍騎將軍，屬護軍將軍，但后來匈奴單于察覺到了漢朝的意圖就退走了，因此諸路漢軍無功而返。
被捕得脫