歷盡千辛萬苦，耶律延禧終于逃到了山金司。
山金司在陰山，因為陰山產金，遼國在此置冶采煉，故名山金司。
耶律延禧來到山金司后將其改為統軍司。
兩個月后，黨項小骨碌部族派人來到山金司請耶律延禧去他們部族中避難——小骨碌部族是黨項一個很小的部族，分布在天德軍和云中之間，以前一直臣屬于遼國。
耶律延禧打算與小骨碌部族首領一起投靠西夏，遂急忙趕往天德軍——耶律延禧計劃從那里過沙漠，前往西夏。
途中，耶律延禧一行人，忽然又與金兵遭遇。
耶律延禧只能再狼狽而逃。
這次，耶律延禧更狼狽，連馬都跑丟了，徒步跑了好幾十里。
后來，耶律延禧連帽子都跑沒了。
眼見著金兵就要追上來捉到耶律延禧了，他的一個叫張仁貴的部將先一步趕到，然后將他的馬給了耶律延禧，耶律延禧這才得以逃脫。
逃脫以后，耶律延禧沒有御寒的東西，他的護衛太保蕭仲恭將自己的貂裘帽給了耶律延禧。
途中，一行人沒糧了，耶律延禧只能吃幾棵忠仆給他找到的棗子充饑，渴了，只能吃兩把雪解渴。
過了天德軍之后，有天晚上，耶律延禧一行來到一個農家借宿，隨行人員不敢暴露身份，騙這人家說他們是偵騎。
只可惜，這家人并沒有相信耶律延禧他們所說的，他們猜到了耶律延禧的身份，然后哭著跪拜耶律延禧。
耶律延禧藏在這家人家里，居住了數日。
感覺這家人對他很忠心，耶律延禧于是封了這家的男主人為節度使。
隨后，耶律延禧繼續趕路。
來到小骨碌部族后，耶律延禧立即任命小骨碌部族首領為西南面招討使、總知軍事。
小骨碌部族首領對耶律延禧很尊敬，處處都以全禮對待耶律延禧，一點都不因耶律延禧失國而稍有欠禮之處。
只可惜，耶律延禧到達小骨碌不久，完顏宗翰便又親率大軍殺來。
結果，小骨碌部族被金軍屠殺殆盡，耶律延禧后來納的幾個妃嬪以及遼國的所有宗室俱被完顏宗翰擒獲，只有耶律延禧一個人逃了出去。
為防耶律延禧再次逃往西夏，完顏宗翰下令，陳兵于云中與西夏邊境之上。
與此同時，完顏宗翰又在朔州與武州之境內，每三十里，設置一百名騎兵。
可以說，金軍布置了密不通風的戰網，用以捕捉耶律延禧。
完顏宗翰又以為，耶律延禧也有可能逃到了大宋，遂遣使來太原對童貫說：“海上元約，不得存天祚，彼此得即殺之，今中國違約招徠之，今又藏匿，我必要也。”
童貫哪里會承認大宋收留了耶律延禧？
而且，事實上，大宋雖然想要收留耶律延禧，可耶律延禧也的確沒來大宋。
可完顏宗翰不信，完顏宗翰已經掌握了充足的證據證明，大宋的確是招納了耶律延禧，他們又遍布天羅地網沒有抓到耶律延禧，在這種情況下，耶律延禧最有可能的是逃到了大宋，然后被大宋藏了起來，就像當初大宋藏張覺一樣。
不久，完顏宗翰又遣使來太原迫促童貫交出耶律延禧，還說，大宋如果不交出耶律延禧，金國就要發大軍來攻打大宋了。
童貫不得已，于是派遣諸將到邊境上去搜索。