初平四年（193年），劉虞糾合諸屯兵，共計十萬人，進攻公孫瓚。臨行前，從事程緒脫下頭盔，向劉虞諫言：“公孫瓚雖然有過錯，然而罪名并未確立。明公不事先告知，敦促公孫瓚改弦更張，而兵起蕭墻，這并非國家之利。加上勝負難以預料，不如休兵，以武力逼迫其就范。公孫瓚必定悔禍謝罪，這是所謂的‘不戰而屈人之兵’。”劉虞以程緒大戰當前提出異議，擾動軍心，于是殺他示眾。劉虞告訴士兵：“不要傷害其他人，只殺一個伯圭（公孫瓚）就行了。”劉虞手下從事公孫紀，平時因為同姓被公孫瓚厚待，趁夜跑到公孫瓚處告發劉虞的計劃。當時，公孫瓚的部眾都散布在外面，公孫瓚自覺不敵，本想逃走。結果劉虞的士兵不善于作戰，又愛惜百姓的房屋，下令不許焚燒城池，一時間竟攻不下來。公孫瓚于是召集精銳勇士數百人，順風縱火，火燒劉虞軍營，趁勢突襲。劉虞遂大敗，向北逃至居庸縣，又打算召烏桓、鮮卑來救自已。公孫瓚追擊，三日城陷，抓住了劉虞，把劉虞和他的妻小帶回薊縣，仍讓他做傀儡管理州中事務。正趕上朝廷派使者段訓來增加劉虞的封邑，讓他掌管北方六州的事務，并拜公孫瓚為前將軍，封易侯，假節督幽、并、青、冀四州。公孫瓚趁機誣陷劉虞之前與袁紹合謀要當皇帝，脅迫使者段訓將劉虞斬首。故常山相孫瑾、掾張逸、張瓚等忠義憤發，相繼前來看望劉虞，大罵公孫瓚，結果都被殺害。公孫瓚將劉虞的首級送到京都，半路被劉虞的故吏尾敦劫走安葬。劉虞在北方很得人心，他死后，幽州及流亡至此的百姓都痛哭流涕。
劉虞死后，其舊部鮮于輔、齊周、鮮于銀推舉閻柔為烏桓司馬，與公孫瓚部將鄒丹戰于潞河之北，斬殺鄒丹等四千余人。之后，烏桓峭王迎接劉虞子劉和，與袁紹軍在興平二年（195年）破公孫瓚于鮑丘，殺二萬余人。
同樂共恤
《吳書》記載，劉虞為人低調，禮賢下士，和鄉親們同甘共苦，吃住一樣，從不以自身名位搞特殊化，鄉里百姓都愿意聽劉虞的話。當時鄉親們有了糾紛，都不去找地方官，而是找劉虞決斷，劉虞處理合情合理，因此人們都尊敬地接受劉虞的決斷，從不記恨劉虞。曾有一個人丟了牛，他家牛的骨體毛色和劉虞的牛很像，就以為劉虞的牛是自已的牛，劉虞便把牛給了他。后來他的牛找到了，才知道錯怪了劉虞，于是回去向劉虞道歉。
災害不生
《英雄記》記載，劉虞曾擔任博平令，在任期間治正推平，高尚純樸。博平境內盜賊絕跡，災害不生。當時博平附近的縣鬧蝗災，但這些蝗蟲到博平界，竟然飛過而不入。[28]
清靜儉約
《魏書》記載，劉虞在幽州清靜儉約，用禮義教化百姓。漢靈帝劉宏時，南宮損壞，朝廷下令升遷到州郡的官員，都要交錢幫忙治宮，或一千萬，或二千萬。當時富者要么自掏腰包，要么征收民脂民膏來應付；清貧謹慎者拿不出錢，有的甚至為此自殺。劉宏知道劉虞清貧，因此特不讓劉虞出錢。[7][28]
節儉之疑
《后漢書》記載，劉虞初時以簡樸著稱，帽子舊了也不換，打上補丁再戴。等到他遇害時，公孫瓚派兵搜他的家，卻發現他的妻妾都穿著很高檔的服飾，當時人們因此懷疑他的簡樸品質。</p>